上海
財(cái)聯(lián)社3月27日電，美國(guó)金融研究辦公室（OFR）表示，自2022年底以來，對(duì)沖基金在回購(gòu)市場(chǎng)的借款規(guī)模已躍升154%，達(dá)到3.1萬億美元，反映杠桿交易策略的增加。OFR周四發(fā)布的年度報(bào)告顯示，截至去年6月，合格對(duì)沖基金——即資產(chǎn)規(guī)模超過5億美元的基金——杠桿率為2.6倍，即每持有1美元資產(chǎn)就借入2.60美元資金。一些采取特定策略的基金——尤其是宏觀、多策略和相對(duì)價(jià)值基金——杠桿率達(dá)到6倍。對(duì)沖基金還通過證券公司的主經(jīng)紀(jì)商貸款為交易融資，這類融資同期增長(zhǎng)了83%，達(dá)到3萬億美元。如果對(duì)沖基金被迫平倉(cāng)虧損交易、或者為滿足追加保證金要求而拋售其他資產(chǎn)，這類借款可能會(huì)加劇金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖基金對(duì)美國(guó)國(guó)債及相關(guān)衍生品的敞口增加了1萬億美元，至4.1萬億美元。
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