高中家長們最頭疼的是，孩子該選什么專業(yè)？

今天跟大家聊一個“八卦”，順帶介紹一個專業(yè)。

如果你家孩子成績非常好，尤其是數(shù)理很強(qiáng)的話，就大膽選這個專業(yè)吧?。?！

01

— Dr小魚 —

一個炫富帖，引來大量圍觀

兩年前，一個匿名論壇上突然冒出一張“薪酬曲線圖”。

起點(diǎn)是2018年的三十多萬美元，2019年跳到五十多萬，2020年逼近百萬。到了2022年，一路飆到 2350 萬美元。

配文卻只有一句輕描淡寫的話：心態(tài)還是太年輕，找個沒人認(rèn)識的地方偷偷炫耀下。

帖子一經(jīng)發(fā)出，立刻在北美華人圈里炸開鍋。微信群、Reddit、知乎上各種猜測層出不窮。

是誰？在哪家公司？做什么崗位？怎么能掙到這么多錢？

有人感嘆果然是華爾街的財富神話，也有人羨慕華裔也能年薪千萬美元。

那時沒人意識到，這張看似無害的炫富截圖，其實(shí)埋下了日后驚天案件的伏筆。

02

— Dr小魚 —

驚爆行業(yè)大秘密

吳健的職業(yè)軌跡原本是移民勵志故事的模板。

他出生于中國，因?yàn)閿?shù)學(xué)和編程方面的天賦脫穎而出，早年留學(xué)美國，讀了頂尖大學(xué)的量化金融專業(yè)。

加入Two Sigma后，表現(xiàn)非常突出。

Two Sigma是成立于2001年的對沖基金，以先進(jìn)的量化交易策略聞名，管理著數(shù)百億美元資產(chǎn)。

吳健作為公司的高級副總裁，負(fù)責(zé)設(shè)計和維護(hù)算法交易模型，這些模型利用 AI 和海量數(shù)據(jù)來預(yù)測市場、執(zhí)行高頻交易、管理風(fēng)險。

在公司內(nèi)部，他是公認(rèn)的“量化天才”。

他參與設(shè)計的模型為基金創(chuàng)造過亮眼的回報，薪酬也跟著一路上漲。

從 2018 年的三十幾萬美元起步，到 2020 年已逼近百萬美元。

但就在這風(fēng)光的背后，貪念正悄悄生長。

根據(jù)多家媒體早前的報道，Two Sigma在2023年發(fā)現(xiàn)了異常。

內(nèi)部審計顯示，有研究員未經(jīng)授權(quán)私自修改了交易模型的參數(shù)。

這導(dǎo)致部分基金出現(xiàn)巨額虧損，而另外一些基金卻莫名其妙地大賺特賺。

這種不正常的盈虧分布極快引起監(jiān)管部門的警覺。

公司隨后向客戶發(fā)布聲明，承認(rèn)模型調(diào)整造成了“意外影響”，但并沒有公開點(diǎn)名責(zé)任人。

知情人士透露，這些改動在短短一年內(nèi)造成了6.2億美元的異常盈虧波動，其中包括數(shù)億美元的損失和數(shù)億美元的意外盈利。

這已經(jīng)不是普通的技術(shù)錯誤，而是帶著明確意圖的操控。

Two Sigma公司隨即采取措施，將涉事研究員停職調(diào)查。

給客戶的信里，公司措辭謹(jǐn)慎，沒有寫出名字，但華爾街圈子很小，消息飛快傳開。

業(yè)內(nèi)普遍猜測，卷入此事的研究員正是吳健。

2025年9月，美國紐約南區(qū)檢察官辦公室與FBI聯(lián)合宣布吳?。↗ian Wu，34歲），前Two Sigma Investments高級副總裁，因操縱算法模型、偽造數(shù)據(jù)、騙取巨額薪酬，被正式起訴，目前在逃。

據(jù)調(diào)查，在2021–2023年間，吳健至少修改了 14個投資模型的關(guān)鍵參數(shù)；用偽造數(shù)據(jù)跑測試，制造出完美表現(xiàn)；

讓公司誤以為他創(chuàng)造了巨大利潤，從而在2022年發(fā)放了 2350萬美元獎金。

那張匿名炫富圖上的數(shù)字，與官方文件中的獎金金額竟完全重合。

一次按耐不住虛榮的炫富，竟然成了“呈堂證供”。

所以，在社交媒體要謹(jǐn)慎炫富??！

03

— Dr小魚 —

量化金融的財富神話

是天才的戰(zhàn)場

這件事最讓大家震驚的并不是吳健違法操控股票，而是Sigma的巨額獎金。

Two Sigma是干啥的？

它是一家對沖基金公司，成立于2001年，總部位于紐約，管理資產(chǎn)規(guī)模超過600億美元。

在華爾街，Two Sigma與Citadel、Jane Street、DE Shaw并稱“量化四巨頭”。

在Two Sigma這種公司里當(dāng)交易員的，并不是普通人，而是一群數(shù)學(xué)、物理和計算機(jī)大神。

他們幾乎清一色都是超級學(xué)霸，本科來自美國TOP10和常春藤，或中國清華北大這種高校，大多有頂級名校的博士學(xué)位，還往往都曾獲得過數(shù)學(xué)、物理、計算機(jī)等競賽的冠軍。

他們在量化公司主要是寫代碼、跑模型，用人工智能和大數(shù)據(jù)預(yù)測市場。

Two Sigma這種量化基金公司更像硅谷+華爾街的混合體。

想進(jìn)這些公司工作，那簡直得過五關(guān)斬六將。

面試題不僅問金融，還要現(xiàn)場考試，考的都是競賽題，比如推概率題、寫算法、跑程序等。

招聘要求如此嚴(yán)格，開出的工資當(dāng)然很可觀啦。

根據(jù)Glassdoor數(shù)據(jù)，量化基金公司研究員的基本年薪在 20–30 萬美元；加上獎金總包能到50-100萬美元。

頂級研究員甚至能拿到數(shù)百萬美元。

提到收入，量化金融界的薪資一向是傳奇的存在。

比如，在Citadel（城堡基金），暑期實(shí)習(xí)生的待遇就能碾壓很多正式工作。

如果能進(jìn)Citadel實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)生的月薪在2萬美元以上，住宿和差旅全報銷。實(shí)習(xí)生出差也是坐頭等艙。

考進(jìn)Citadel的實(shí)習(xí)生自己都忍不住調(diào)侃：“沒想到人生第一次坐頭等艙是為了去上班?！?/p>

Jane Street的應(yīng)屆量化交易員起薪超過25萬美元，而年終獎金常常是工資的幾倍。

一年忙完，賬戶里的存款能比硅谷工程師干三四年還多。

《華爾街日報》報道過，一些頂級對沖基金里，新畢業(yè)研究員第一份工作總包就能達(dá)到40-50萬美元。

而這只是起點(diǎn)。

這些聽上去像都市傳說的待遇都是真的。

因此，哪怕硅谷工程師的offer 再亮眼，放到七位數(shù)起跑線的量化公司面前，也只能算很普通。

這也難怪，量化金融會被無數(shù)年輕人視為終極高薪行業(yè)。

這就是為什么香港把量化金融專業(yè)（Qfin）稱為“神科”的原因。

在香港高考DSE中，要接近狀元的水平，才能考進(jìn)港三的量化金融專業(yè)。

04

— Dr小魚 —

如何才能進(jìn)入量化金融行業(yè)？

當(dāng)然，量化金融的魅力不僅在于高薪，更因?yàn)樗旧砭褪且粋€極其特殊的行業(yè)。

簡單來說，量化金融就是把金融市場交給數(shù)學(xué)和計算機(jī)，用模型來替代人的直覺。

它有三個特征：

依賴數(shù)據(jù)：每天處理來自股票、期貨、新聞、宏觀經(jīng)濟(jì)等海量信息，數(shù)據(jù)規(guī)模大到人類根本無法手動分析。

算法驅(qū)動：用概率論、統(tǒng)計學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)去找市場規(guī)律，模型決定什么時候買、什么時候賣。

高頻交易：毫秒級下單，速度快到普通人完全感知不到。

這也是為什么很多人說，量化金融是最接近科學(xué)的金融。

因?yàn)樗M可能剝離了情緒、直覺這些不穩(wěn)定因素，讓一切都由數(shù)學(xué)、模型和算力來決定。

所以這里不是讀個金融本科就能闖一闖的地方，而是一條把聰明人篩到只?！白盥斆鞯娜恕钡馁惖馈?/strong>

講到這里，可能很多朋友都想問：

如何才能進(jìn)入量化金融行業(yè)？

1.學(xué)術(shù)背景

量化金融公司對學(xué)術(shù)的要求非常高，非學(xué)霸不要。

首先，本科必須畢業(yè)于頂級高校，其次專業(yè)通常來自數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機(jī)、物理等硬核領(lǐng)域；

碩士博士常見金融工程、金融數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等方向。

2. 技能要求

編程語言必須熟練掌握 Python、C++、R、SQL；

數(shù)學(xué)基礎(chǔ)要扎實(shí)，包括概率論、隨機(jī)過程、優(yōu)化方法；

金融知識中，衍生品定價、風(fēng)險管理是不可繞過的核心。

3. 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

量化基金公司，很看重應(yīng)聘者的簡歷。

金光閃閃的簡歷是基本門檻，除此之外，最好能有Kaggle競賽成績、量化俱樂部經(jīng)歷、自己的策略回測成果，這些實(shí)踐比GPA更能打動面試官。

量化金融的門檻高到離譜，這是屬于會寫代碼的數(shù)學(xué)天才的行業(yè)。

05

— Dr小魚 —

想從事量化金融，要考哪些大學(xué)？

看到這里，相信很多學(xué)霸家長都希望孩子有機(jī)會能從事量化金融拿高薪。

那么，該如何規(guī)劃呢？

先給結(jié)論：必須得讀頂級名校的硬核專業(yè)，才有幾乎進(jìn)入量化金融行業(yè)。

本科是敲門磚，碩士博士才是量化基金公司的招聘主流。

我收集了全球量化金融領(lǐng)域的名校名項(xiàng)目，供大家參考。

美國

美國的量化金融專業(yè)多在碩士博士階段才有，本科去藤校和TOP前十讀硬核專業(yè)即可。

量化金融最牛的都在美國。

華爾街公認(rèn)第一梯隊(duì)量化金融項(xiàng)目（前10 個）

1. Princeton University 普林斯頓大學(xué)

Master in Finance（Bendheim Center）

• 極小規(guī)模（每屆約 25 人）

• 量化基金、宏觀對沖基金核心生源

• 華爾街默認(rèn)“頂級理論量化”