近年來，關(guān)于 Python 的教程很多，但專注于金融衍生品定價的Python 教程依然較為稀缺。作為風(fēng)險管理中的重要工具，金融衍生品的定價方法逐漸數(shù)字化，而Python 已成為金融機構(gòu)廣泛采用的編程工具。

Python在處理金融衍生品定價問題上有顯著優(yōu)勢。首先，金融衍生品的定價通常涉及復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和算法，例如隨機微分方程、蒙特卡羅模擬等，Python 強大的編程能力以及豐富的數(shù)學(xué)計算庫（如NumPy、Pandas 等）使得這些模型的實現(xiàn)變得更加高效和便捷。此外，Python簡潔的語法極大地提升了編程開發(fā)效率，尤其適合快速實現(xiàn)針對特定場景的定制化開發(fā)需求。同時，作為一門開源語言，Python 提供了大量與金融衍生品定價相關(guān)的第三方庫和工具，極大地擴展了研究與實踐的可能性。最后，Python 良好的可擴展性和兼容性能夠高效集成金融交易系統(tǒng)及其他編程語言，為金融機構(gòu)提供全面的技術(shù)支持。

點擊翻頁

點擊翻頁

點擊翻頁

Python 金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價

張曙光 等 編著

北京 : 科學(xué)出版社, 2025. 9

ISBN 978-7-03-082664-0

《Python金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價》從Python 編程基礎(chǔ)和常用工具，到基本的金融衍生品定價原理，逐步將讀者帶進金融衍生品設(shè)計與定價的編程世界。通過循序漸進的方式，引導(dǎo)讀者從掌握基本的金融衍生品定價原理，到熟練運用Python編程工具解決實際問題。

作者簡介

張曙光，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，教授，研究方向為金融工程。主講課程有“金融工程”“隨機積分”“數(shù)理金融”“金融前沿講座”等。1992—1995，博士期間，從事 “隨機過程在金融理論中的應(yīng)用” 研究，完成國內(nèi)首篇金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的博士學(xué)位論文《不完全市場中的期權(quán)定價理論》；1997-2001，承擔國家九五重大項目 “金融數(shù)學(xué)，金融工程及金融風(fēng)險管理” 中子項目 “不完全市場中有價證券及證券組合的定價理論”；2003—2005，承擔國家自然科學(xué)青年基金項目“不完全市場中衍生資產(chǎn)的定價及風(fēng)險管理理論”；2007—2012，作為主要成員參與國家973項目“金融風(fēng)險控制中的定量分析與計算” ，在金融市場實證分析方面取得了一系列研究成果。共發(fā)表30余篇在國際和國內(nèi)具有影響力的論文，參與重大科研及教學(xué)項目12項。

韋勇鳳，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程博士，現(xiàn)任金融科技公司貝寶（PayPal）機器學(xué)習(xí)工程師，專注于金融數(shù)據(jù)建模與人工智能應(yīng)用，特別在金融衍生品定價與信用風(fēng)險管理方面具有豐富經(jīng)驗。擁有超過十年的金融數(shù)據(jù)分析與模型開發(fā)經(jīng)驗，致力于將機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)與統(tǒng)計建模方法應(yīng)用于金融衍生品定價、風(fēng)險預(yù)測與自動化建模。在加入貝寶之前，曾在加拿大帝國商業(yè)銀行（CIBC US）擔任高級風(fēng)險建模經(jīng)理，主導(dǎo)信用損失預(yù)測模型的設(shè)計與實施，優(yōu)化風(fēng)險評估流程，并顯著提升了模型的自動化水平，為多個新業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了關(guān)鍵的風(fēng)險建模支持。此外，在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)執(zhí)教近十年，為本科生、碩士生及MBA學(xué)生講授衍生品定價理論與實務(wù)。出版《Python金融數(shù)據(jù)分析——數(shù)據(jù)驅(qū)動金融》等教材，并發(fā)表了十多篇關(guān)于金融建模、機器學(xué)習(xí)與人工智能的學(xué)術(shù)論文，推動了Python編程工具在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

本書特點：

• 系統(tǒng)結(jié)合Python編程與金融衍生品定價的中文教材：覆蓋遠期、期貨、互換、期權(quán)、隨機分析、Black-Scholes、風(fēng)險中性定價、希臘值、蒙特卡洛、有限差分、傅里葉定價等完整體系。

• 理論+實踐雙線并行：幾乎每章都配套 Python 實現(xiàn)，讀者能真正掌握從模型原理到代碼實現(xiàn)的技能。

• 大量基于中國市場的真實案例：黃金、股指、利率、外匯、大宗商品等 30+ 套案例，貼近國內(nèi)金融工程、投資機構(gòu)的實際工作場景。

• 代碼可直接運行，適合教學(xué)與量化崗位實訓(xùn)：全書配有源碼、數(shù)據(jù)集，可用于課程教學(xué)、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)以及自我進階。

• 內(nèi)容覆蓋從入門到高級量化模型：從Python基礎(chǔ)到伊藤引理、傅里葉變換、信用衍生品定價，適合不同層次的讀者。

• 適合高校教材、研究生課程、金融機構(gòu)量化培訓(xùn)：體系完整，結(jié)構(gòu)清晰，適用于金融工程、數(shù)理金融、量化投資、風(fēng)險管理等領(lǐng)域。

全書緊密結(jié)合中國金融市場的背景，案例數(shù)據(jù)大多選自近期的國內(nèi)外市場數(shù)據(jù)，幫助讀者更好地理解中國金融衍生品市場的實踐。通過本書，讀者不僅能夠熟練掌握Python編程平臺，還可以全面學(xué)習(xí)其在金融衍生品定價中的具體應(yīng)用，真正實現(xiàn)理論知識與實踐技能的無縫結(jié)合。本書配套的源代碼和案例數(shù)據(jù)，可通過聯(lián)系mfe@ustc.edu.cn獲取。讀者在使用過程中如有疑問或反饋，也可以通過此郵箱與我們聯(lián)系。

本書的編寫得到了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計劃系列教材項目以及中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國際金融研究院金融信息安全中心的資助。

本文摘編自《Python 金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價》（張曙光等編著. 北京 : 科學(xué)出版社, 2025. 9）一書“前言”，有刪減修改，標題為編者所加。

ISBN 978-7-03-082664-0

責(zé)任編輯：蔣 芳

本書內(nèi)容包括金融衍生品定價的基本原理及如何利用Python 編程完成金融衍生品的設(shè)計與定價，主要分為三個部分：Python 入門基礎(chǔ)、金融衍生品定價原理及金融衍生品定價案例實操。第一部分主要介紹金融衍生品定價中常用的Python 基礎(chǔ)語法、流程控制、函數(shù)表達及常用代碼庫；第二部分系統(tǒng)講解金融衍生品定價的核心原理，包括遠期定價、期貨定價、互換定價、二叉樹期權(quán)定價、Black-Scholes-Merton 期權(quán)定價、期權(quán)定價的解析法與數(shù)值法、傅里葉變換在期權(quán)定價中的應(yīng)用以及信用衍生品定價等；第三部分展示Python 在金融衍生品設(shè)計與定價中的應(yīng)用案例，包括遠期、期貨、互換及期權(quán)等金融衍生品的設(shè)計與定價案例。

本書不僅適用于金融專業(yè)的學(xué)生參考學(xué)習(xí)，還可作為金融從業(yè)人員、金融衍生品研究人員以及其他對利用 Python 編程進行金融衍生品定價感興趣的學(xué)習(xí)指南。

（本文編輯：劉四旦）

專業(yè)品質(zhì) 學(xué)術(shù)價值

原創(chuàng)好讀 科學(xué)品位

一起閱讀科學(xué)