國際學術(shù)會議“量化金融的新趨勢：理論與實踐"在上海交通大學徐匯校區(qū)隆重開幕。會議為期五天，從4月20日持續(xù)至4月24日。本次會議由上海交通大學量化金融研究中心（Quantitative Finance Research Center, QFRC）主辦，中國金融研究院金融科技研究中心協(xié)辦。

在此期間來自十余個國家和地區(qū)的100余位世界知名高校（北京大學、復旦大學，山東大學，香港中文大學、香港理工大學、新加坡國立大學、南洋理工大學、加州大學、紐約大學，多倫多大學、滑鐵盧大學、牛津大學、倫敦政經(jīng)學院，帝國理工大學，巴黎薩克雷大學、巴黎綜合理工學院、巴黎文理大學、蘇黎世聯(lián)邦理工學院、洛桑聯(lián)邦理工學院等）學者和研究人員齊聚一堂，呈現(xiàn)高達六十余場的高質(zhì)量報告，圍繞重塑現(xiàn)代金融格局的前沿議題展開深度學術(shù)交流。

量化金融研究中心（QFRC）主任Samuel Drapeau教授與執(zhí)行主任林一青教授致開幕詞，熱烈歡迎各位國內(nèi)外學者的到來。他們表示，在學院學校各級領(lǐng)導關(guān)心支持下，量化金融研究中心積極貫徹落實中央金融工作會議精神，致力于推動國際學術(shù)科技交流、產(chǎn)學研融合發(fā)展，以及金融科技與監(jiān)管領(lǐng)域的交叉前沿研討，深入探索踐行“金融五篇大文章”。在促進超越純理論、直面金融市場與社會現(xiàn)實挑戰(zhàn)的高層次對話方面，中心不斷深化努力。

本屆會議的核心主題是人工智能與金融理論的深度融合。超過半數(shù)的特邀報告探討了深度學習、強化學習和神經(jīng)網(wǎng)絡架構(gòu)如何正在變革金融領(lǐng)域的核心任務——從衍生品定價、動態(tài)對沖，到投資組合優(yōu)化和高維隨機方程的數(shù)值求解。來自洛桑聯(lián)邦理工學院與瑞士金融學院的Damir Filipovi?教授就“線性因子模型的基本特性”這一課題進行了報告，該研究為條件線性因子模型的設(shè)定與估計提供了全面的理論基礎(chǔ)。

來自巴黎綜合理工學院的HuyênPham教授帶來了關(guān)于“帶有標簽的條件分布上的學習算子及其在非可交換系統(tǒng)均值場控制中的應用”的精彩課題報告，該項研究推廣了先前針對同質(zhì)（可交換）系統(tǒng)發(fā)展的神經(jīng)網(wǎng)絡方法，數(shù)值實驗驗證了所提框架的準確性與計算有效性。

隨著人工智能驅(qū)動的工具日益深刻地影響交易和風險管理，本次會議所探討的嚴格數(shù)學基礎(chǔ)不僅對業(yè)界從業(yè)者至關(guān)重要，也為監(jiān)管部門理解和監(jiān)督這些快速發(fā)展的技術(shù)提供了重要的科學依據(jù)。

第二大主題是平均場博弈理論在大規(guī)模策略交互建模中日益重要的角色，其在系統(tǒng)性風險評估、多主體市場均衡以及激勵相容金融合約設(shè)計方面具有直接應用——這些問題與金融穩(wěn)定和監(jiān)管實踐密切相關(guān)。來自山東大學的陳增敬教授、李娟教授分別就風險管理中的“非線性中心極限定理”以及“降秩系數(shù)平均場動力學的可控性概念”做了詳細深入的闡述。

在新興前沿的重大科研領(lǐng)域——量子計算方面，上海交通大學自然科學研究院院長、數(shù)學科學學院講席教授，歐洲人文和自然科學院院士、歐洲科學院院士金石老師，受邀為大會作最新研究成果報告，題目為“線性與非線性偏微分方程的量子計算方法及其在金融領(lǐng)域的應用”。該報告為金融計算在量子框架下引入了全新的思路。

此外，會議中多場報告聚焦于去中心化金融（DeFi）的數(shù)學基礎(chǔ)，包括自動化做市商的最優(yōu)設(shè)計和區(qū)塊鏈平臺上的競爭動態(tài)分析，這些研究對于正在形成的數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管框架具有重要參考價值。同時，會議還關(guān)注了可持續(xù)金融的量化方法，特別是在金融中介參與下碳稅與碳排放交易機制的嚴格比較分析。隨著全球碳市場不斷擴展，這些研究直接服務于設(shè)計有效、公平且經(jīng)濟合理的氣候監(jiān)管政策這一重大議題。其他重要主題包括用于刻畫市場動態(tài)的粗糙波動率模型、應用于金融問題的最優(yōu)傳輸理論，以及隨機控制在期權(quán)定價和時間不一致決策等領(lǐng)域的最新進展。

量化金融研究中心（QFRC）通過匯聚資深學者和青年研究者共同探討這些相互關(guān)聯(lián)的前沿課題，進一步鞏固了其作為推動量化金融學科發(fā)展核心力量的角色。量化金融的影響遠不止于交易層面：嚴謹?shù)牧炕芯繛楸O(jiān)管部門提供系統(tǒng)性風險監(jiān)測工具，為可持續(xù)投資提供科學框架，為市場的公平高效運行提供理論支撐。高水平的學術(shù)論壇對于確保學科進步持續(xù)服務于金融行業(yè)乃至更廣大社會的公共利益，具有重要意義。

本次會議亦得到了業(yè)界的大力支持和深度參與，包括上海嘉璽璟棠智能科技有限公司（Fastbox）、半鞅私募基金、Jump Trading、圖靈基金、Winton 元盛、世紀前沿資產(chǎn)、廣策信息（Tac FinTech)等知名金融機構(gòu)與科技公司，體現(xiàn)了學術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界共同推動量化金融前沿創(chuàng)新的緊密合作。本次會議面向所有感興趣的學者和業(yè)界人士開放。