看了下調(diào)查原文和一些數(shù)據(jù)，真是大力出奇跡……簡單粗暴。

開盤：無懼利空買買買，營造多頭氛圍，操縱指數(shù)期權(quán)價格。此時開始買Put賣Call，期權(quán)交易市場更活躍，散戶多，ATV流動性好適合建倉，最后反手狂賣現(xiàn)貨期貨掙 指數(shù)期權(quán)的利潤。

2024年1月17日，BANKNIFTY指數(shù)開盤即大跌（低開），從前一交易日收盤的48,125.10點跌至開盤的46,573.95點。媒體報道稱，此次下跌可能歸因于市場對HDFC銀行于2024年1月16日收盤后公布的業(yè)績感到失望。

在一個本已下跌的市場中，簡街在現(xiàn)貨和期貨市場凈買入價值 4,370.03億盧比 的BANKNIFTY成分股， 在所有股票中（HDFCBANK除外），簡街貢獻(xiàn)了整個市場成交額的15-25%——這是一個非常顯著的主導(dǎo)份額/集中度。

拉高指數(shù)以后，指數(shù)的看跌期權(quán)（Put）變得更便宜，而看漲期權(quán)（Call）變得更昂貴。 BANKNIFTY指數(shù)期權(quán)市場的參與者，包括小型散戶參與者，遠(yuǎn)多于底層現(xiàn)貨和期貨市場的參與者。

此時，簡街建立了龐大的看跌頭寸，其規(guī)模是其現(xiàn)貨/期貨多頭頭寸的7.3倍。

中午以后，反手賣出幾乎所有在第一階段買入的BANKNIFTY成分股的凈現(xiàn)貨/期貨頭寸?？吹跈?quán)價值上升，看漲期權(quán)價值下跌。

最終簡街從其規(guī)模大得多的BANKNIFTY指數(shù)期權(quán)頭寸（多頭看跌期權(quán)和空頭看漲期權(quán)）中獲利，指數(shù)期權(quán)的利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了JS集團(tuán)在盤中現(xiàn)貨/期貨交易中的虧損。